广发证券GFTD继续看空

2019-08-16 18:30:58 来源: 大同信息港

广发证券:GFTD继续看空 201 -12-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场估值变动趋势(一)国债收益率EP价差走势风险溢价指数中市场估值数据由原来的沪深 00指数PE改为全市场剔除ST、剔除负值后的整体法TTM之PE,并将历史数据追溯至200 年,从而在更长的历史周期中反映全市场(权益类)资产收益率与债券类资产收益率的对比,从大的走势来看,与原来相比,变化不大,我们仍然可以看到在本次市场见底回升的底部位置上,风险溢价指数同样跌至负2倍标准差附近。本周该指标由上周的-2.17%降至-2.49%。

、GFTD模型(一)本周GFTDGFTD2.0版择时模型,模型12月09日完成一次卖出启动,分别在12月11日、16日、17日、18日形成四次卖出计数,从而发出卖出信号,本次空头信号止损点为2261,跟随市场趋势,继续看空。

宏观经济一致预期12月CPI一致预期2.9,低于11月的公布值 .0,宏观经济一致预期指标预计将从12月15日开始看空矿工论市(一)A股趋势展望本周沪深 00指数下跌-5. 4%,GFTD2.0版择时模型周三发出卖出信号,模型12月09日完成一次卖出启动,分别在12月11日、16日、17日、18日形成四次卖出计数,从而发出卖出信号,本次空头信号止损点为2261,跟随市场趋势,继续看空。

风险提示GFTD模型历史择时成功率为80%左右,并非100%,市场波动不确定性下模型信号存在失效可能。

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